线性化技巧:绝对值变量的线性化

2024-05-27 22:04

本文主要是介绍线性化技巧:绝对值变量的线性化,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

文章目录

1. 问题

以方述诚老师课件中的案例为例:
m a x 3 x 1 − 2 x 2 − 4 ∣ x 3 ∣ s . t . − x 1 + 2 x 2 ≤ − 5 3 x 2 − x 3 ≥ 6 2 x 1 + x 3 = 12 x 1 , x 2 ≥ 0 max \quad 3x_1-2x_2-4\vert x_3 \vert \\ s.t. -x_1+2x_2 \leq -5 \\ 3x_2-x_3 \geq 6 \\ 2x_1 + x_3 = 12 \\ x_1,x_2 \geq 0 max3x12x24∣x3s.t.x1+2x253x2x362x1+x3=12x1,x20

x 3 x_3 x3是一个自由变量,且在目标函数中它是以绝对值的形式存在,如果我们要将该模型转化成标准型,首先要做的就是将 x 3 x_3 x3线性化。

2. 线性化

对于每一个数字 x x x,我们都可以将它拆成正的个数 x + x^+ x+和负的个数 x − x^- x,并将其表示为 x + − x − x^+ - x^- x+x(正的个数 - 负的个数),举个例子:

  • 5:正的个数是5,负的个数是0,5-0=5;
  • -5:正的个数是0,负的个数是5,0-5=-5。

直觉上十分合理对吧(intuition是方老师第一节课反复强调的重点),我们用数学表达式来表达上述思想。

x i ∈ R x_i \in R xiR

x i + = { x i , i f x i ≥ 0 0 , o t h e r w i s e x_i^+ = \begin{cases} x_i, \quad if \quad x_i \geq 0 \\ 0, otherwise \end{cases} xi+={xi,ifxi00,otherwise

x i − = { 0 , i f x i ≥ 0 − x i , o t h e r w i s e x_i^- = \begin{cases} 0, \quad if \quad x_i \geq 0 \\ -x_i, otherwise \end{cases} xi={0,ifxi0xi,otherwise

x i = x i + − x i − x_i = x_i^+ - x_i^- xi=xi+xi
x i + × x i − = 0 x_i^+ \times x_i^- = 0 xi+×xi=0

(很多教材和文章里直接省去了这个约束,其实是不对的,待会儿后面讲。)

x i + , x i − ≥ 0 x_i^+, x_i^- \geq 0 xi+,xi0

3. 缺少 x i + × x i − = 0 x_i^+ \times x_i^- = 0 xi+×xi=0 有什么问题

x i + × x i − = 0 x_i^+ \times x_i^- = 0 xi+×xi=0 该约束本质保证的是 x i + x_i^+ xi+ x i − x_i^- xi 至少有一个为0,如果没有该约束,5除了表示为5-0以外,还可以表示为6-1、7-2等等。也就是会使得原来只有一个解的问题,变成具有很多个新的解的问题。

4. 延伸思考

上述问题中的 ∣ x ∣ \vert x \vert x是一个“V”字型的凸函数,它可以求极小值。如果要求 m a x ∣ x ∣ max \vert x \vert maxx 那就unbounded了。

5. 参考文献

  1. Linear Programming

这篇关于线性化技巧:绝对值变量的线性化的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1008718

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